プロスペクト理論で過去検証をしてみた

更新：2019年11月18日

どうもナオクマです！

これまではテクニカル指標に焦点を当てたトレード分析をしてきました！

今後はメンタルや資金管理にも目を向けていきます！

というわけで今回は、「プロスペクト理論」についてです。

プロスペクト理論とは

本来、ヒトは負けを嫌う生き物です。

そのおかげでここまで進化を遂げきました。

しかし、FXではそれが仇(あだ)となっています。

出所　Web活用術。「プロスペクト理論とは？マーケティングに応用する損失回避の法則」

例えば+2万円の含み益の場合。

「利益を確実に得よう」

と思い、ヒトはリスク回避型の行動をとる習性があります。

一方で、-2万円の含み損失の場合。

「このまま保有し続ければ、プラスに回復するかもしれない」

と、リスク愛好型の行動を取るようになります。

プロスペクト理論の過去検証

それでは、実際のトレードをもとにプロスペクト理論の証明をしていきます。

この日は1日5回の取引をしました。

勝率だけを見れば3勝2敗で「勝ち」で終わっているのですが・・・

合計金額では、負けが勝ちの2倍近くになっています。

加えて私の場合はXMのゼロ口座を利用しているので、

売買手数料が発生します。

これは資金を減らすものなので、実質的な負け金額はさらに大きくなります。

プロスペクト理論・損失編

金額だけを見ても、プロスペクト理論通りの行動をとっていることが証明できましたが、

ここではチャート画面も紹介します。

まずは損失編。

強い下降トレンドに入ったと思い、ピンクの★印で新規売りをしたのですが、

思惑と外れたため黄色い✓で損切りをした相場です。

注目すべきは、★印と✓の間にある白丸です。

赤い横ラインの20EMA（指数移動平均線）を突き抜けた時点で、

下降→上昇のトレンド転換に気づいたはずです。

しかし「負けを認めたくない」という本能が働いたため、

リスク愛好型のトレードになっています。

結果、-2.6pipsの損切りで済んだはずが、-7.6pipsにまで大きくなり ました。

プロスペクト理論・利益編

続いて利益編です。

ローソク足が20EMAに近づくと思い、青い★印のところで新規買いをしています。

その後、思惑通り上昇したのですが+1.8pipsで決済を しています。

黄色い✓が利益確定をしたところなのですが、

「確実に利益を得たい」

という本能が働き、リスク回避型になっていることが分かりま す。

白丸のところまで決済を先延ばしにしていれば、

6.7pipsの利益確定ができたのに・・・

残念ですね。

このように今後は、理論的思考を取り入れたトレード検証をおこなっていきます！