【FXの資金管理】2％ルールで過去検証してみた

更新：2019年11月21日

どうもナオクマです！

さまざまな資金管理方法が世の中にありますが、今回は「2％ルール」を紹介します！

これは、

「１トレードの最大リスクを元手資金の２％以内に抑える」

というものです。

例えば、元手資金10万円でクロス円の取引をした場合の許容pipsです。

クロス円というのは、米ドル円やポンド円といった円絡みの通貨ペアのことです。

このとき、1回の取引数量が10万通貨であれば、

2pipsの含み損失で元手資金2％に達してしまいます。

しかし、1万通貨と小さく設定すれば、

20pipsの含み損失までポジションを持つことができるのです。

次の図表は、私が毎日つけているトレード記録です。

2％ルールを検証するために、

●　元手資金

●　取引数量

●　損益pips

●　獲得pips

に注目をしました。

そして、

●　絶対値の平均値

●　損失額の平均値

の2パターンの算出結果をご紹介します。

まずは、絶対値バージョンです。

トレード記録「獲得pips」のプラスマイナスを外し、値幅の平均pipsを求めました。

5.308pipsとありますが、これは利益確定または損切りをした平均値です。

また、元手資金10万円・取引数量10万通貨でトレードをしていたので、

1トレードあたりのリスクは5,308円です。

結果、私のトレードは

5.3％ルール(=5,308円÷100,000円×100％)

ということが分かります。

2％ルールの2.55倍(＝5.3％÷2％)のリスクを抱えていることになりますね(;^_^A

次に、損失のみバージョンです。

トレード記録「獲得pips」は、マイナスの結果のみを抽出しています。

そうすることで、資金をどれほどリスクにさらしているかをより忠実に算出できます。

また、損小利大ができていない場合は、

絶対値バージョンよりも％ルールの数値が大きくなります。

図表を確認すると、5.3％ルール→8.2％ルールと約3％もリスクが高くなっていますΣ(￣ロ￣lll)

2％ルールと比較すると4倍以上もハイリスクです。。。

以上を踏まえて、今後の目標です。

変更点は取引数量と平均獲得pipsの2つ。

取引数量は10万通貨→1万通貨の1/10にして、

通貨ペアを米ドル円→ポンド円に変えました。

通貨ペアを変えることで変動幅、つまりボラティリティが高くなり

15pipsの値幅が期待ができると判断しました。

また、2％ルールよりも小さい1.5％に設定することで、

損大利小に陥ったときの対策もしています。

他にも役立つ資金管理方法が見つかったら、共有していきますね！